2020年03月23日

NY市場のCBは、よそになんともノー天気な日経です。
上げ剥げで、IVも53.6ですが、VIXは72.8と全く剥げてはいません。
ということで良くてもベガフラで、
剥げたら買い、盛ったら売るの繰り返しです。
とても分かりやすい相場です。

masure4 at 20:41コメント(0)

2020年03月19日

昨夜のVIXは85を超えました。VIX先物も80を超えました。
一方、今朝の日経は16800と高く始まり、16060→16500と
上げ剥げ、下げ盛りの分かりやすい相場でした。
30日IVで58.4→65→62
IVは中盛りから、是正されるという、これも分かりやすかったですが
マイナーSQでもあり、板が薄い影響もあったのでしょう。



masure4 at 20:11コメント(0)

2020年03月14日

 ちょうどバレンタインデーからホワイトデーにかけて、
先物24000円から安値16500円まで30%の暴落で、
日経平均先物30日換算IVは、14.4から54.7経由で48.8となりました。
VIX高値は昨夜の77.5、VIX先物高値は51でした。
短期間に千円の乱高下などリーマンショックの値動きそのものです。
 オプションは、「基本ガンマ・ベガフラットでボラの上下を取る」に尽きます。
プレミアムが高いということは、少ないポジで大きな変動を相手にします。
ボラジャンプでもボラドロップでも。

0314キャプチャ



masure4 at 18:28コメント(0)
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