2020年08月12日 15:17

3月のコロナショックを機に、ボラ売買を中心にやってきましたが、
余談は許さないものの、ここ最近の相場の落ち着きを受け、
昔研究し尽くした?スプレッド+ボラ売買に方針変更しました。
両方を効率よくできるツールを作っておいて良かったです。

今のポジは、期近ショートコンドル、期先VFバック、変則カレンダー
を別々のタイミングで仕掛け、ボラ売買し、SQ持込できるようにしたポジです。
今のポジのリスクは、一気に期先が剥げること。
個々のポジではなく、総合力です。

追伸です。
放置という言葉を使うと、色んな憶測が生じるようですが、
同限のガンマ・ベガロング、セータマイナスでも、ある程度放置できるのがバックスプレッドです。
むしろ、セータに拘らずガンマ・ベガロングにするのが放置かな?
まぁ、○○系という昔、流行った「曖昧な定義の呪縛」からは、卒業しましょう!

ボラ、スマイルとベガは重要です。
この概念は、「ボラティリティ売買入門」にみっちり書いてありますが、
何よりもツール化した先駆者の某SEさんとACさんに感謝します。
この方々なくして、個人トレーダーの今のオプション取引はありえませんでしたので。

一方、銀行などのオプション・リスク評価では、SPAN証拠金のシナリオ・マトリックスのようなものや、ストレス・テストは、それ以前から使われ、私自身も開発コンサルなどやっていました。
リスク管理とは、そういうものです。
ポジの合計グリークスだけみて、どうこうではないのです。
ツールが得意な方は、SPAN証拠金シミュレータを作ってみると如実に分かります!





昨夜の先物ピーク22,900から反落で、プット高、コール安です。
ガンマトレード・モードの私は、22,900で売れたのでラッキーでした。
ショートコンドルが当たり、久しぶりにSQ持込します。

2020年08月11日 17:54

世界経済は怪しいはずですが、強いですねぇ。
日中仕込んだショートコンドルが機能しました。

過去データと経験からくる定石はありますが、
今までの自分と逆のことをやると見えるものがあります。
・ロング VS ショート
・ボラ売買 VS SQ持込
など。





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