2020年03月07日 16:56
当方、2008年のリーマンショック前から日経オプション取引をやっていますから、
今回の高ボラ・乱高下相場は、震災後には見られなかった見慣れた世界です。
ポイントは、「ベガフラを起点にボラ売買を行う」ということに尽きます。
ベガフラにしておけば、暴落時は、ベガとガンマが自動的に増大し、
期中損益曲線が上に膨らみます。「バックスプレッド的なポジ」が基本です。
一方、上がり過ぎたボラは「いつか」急速に萎むことに要注意です。
#コメントあればお願いします
今回の高ボラ・乱高下相場は、震災後には見られなかった見慣れた世界です。
ポイントは、「ベガフラを起点にボラ売買を行う」ということに尽きます。
ベガフラにしておけば、暴落時は、ベガとガンマが自動的に増大し、
期中損益曲線が上に膨らみます。「バックスプレッド的なポジ」が基本です。
一方、上がり過ぎたボラは「いつか」急速に萎むことに要注意です。
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