2019年08月10日 10:06

昨夜のVIXも、17.3→19.4→17.9とそれなりに動きました。
20以上がないので警戒感は薄まったかもですが、予断は許せません。

VIX先物はしばらく期近高のバックワーデーションでしたが、
やっと期先高のコンタンゴになりました。
http://vixcentral.com/ 

225でバックスプレッド、ボラが噴いたら飛び出たガンマ・ベガを利確、
ここで、ドテン、ショートストラドルは勝負師。
ボラだけ売りたいなら、バックを担保にVIXを売るのもよいでしょう。
バックは大変動で儲かり、動かなくともそれなり、ボラ低下を伴う下げに弱い。
この特性を分かった上でVIX先物で補うのはアリかも?




2019年08月09日 09:53

特に夜間のNY市場で良く動きました~
8/6の寄りはバックの利確時期でした。NK期近IV瞬時値は35でしたから。
VIX先物は現物の動きの8割程度で、23.5~18でした。
噴くのを待って利確する方が、噴いてから売るより精神衛生上良いです。
また、売るならVIXの方がデルタに左右されないので楽です。
日経VIももう少し流動性が出れば良いのですが。

キャプチャ



2019年08月03日 11:11

ご無沙汰しています。
昨夜のNKは,21000から20750まで下げた後、20,900まで戻しました。
下げ幅は大きくないですが、IVは反応し
期近:19.0→22.6→19.1
期先:16.2→17.7→16.3
 VIX:17.9→20.1→17.6
と、ずっと起きているわけにはいきませんが、ボラ売買には絶好の相場でした。

やったことは、期近の大外PUTを利確しつつ、期先にロールし、VIX売りです。
デルタに左右されないVIXは楽です。




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