2019年04月30日 22:15

ツールについては、ここで語りつくした感がある。
https://www.okasan-online.co.jp/fop/strategy/style/03.html 

オプション・トレーダーにとって必須なのは、
・スマイルカーブ
・リアルタイムの買い気配/売り気配のIV #証券会社のは約定値のIV
・IV前日比 #気配値のIVは前日仲値IVとの差分
・IV日足

あれば良いものは、
・ポジの建IV、現IVの表示
・証拠金予想機能 #SPANシナリオの原資産とIVを変動させる
・IV変動もシミュできる損益シミュレーター
・ベガフラ・セタフラの枚数計算機能 #以外と便利
・仮ポジを眺める機能 #スプレッドのエントリ時期の見極めに
・ツールからそのまま発注できる機能 #岡三のみ
など

コメントなど頂ければ幸いです。

2019年04月28日 23:56

10年以上前に語りつくされた戦略について記載してみる。
売り100枚時代は終わったが、戦略は生きているのではないかと思う。
実際、昨年のクリスマス暴落でもバックは噴いたし。
GW中、暇なので、適宜追記を入れていきます。
コメントなど頂ければ幸いです。

●ボラ売買について
 大御所ACさんの2007年のブログで詳述されており、ここで語りつくされた感はある。
 ①残存やボラの状態とスキュー(スマイルカーブの状態)
 ②暴落後の売り
 ③暴落以外のボラ売買
 ④ダイナミック・デルタヘッジ
 
①バックスプレッド
・バックは暴落をケアしながらスキューの立ち上がりを意識しIVサヤトリを狙う優秀な戦略。
・ガンフラ、ベガフラ、セタフラの考察は義経さんの功績。
・バックの弱点は緩やかな下落でATMボラ高、FOTM無反応の場合。
・ボラの状況をみながらデルタ・ベガを調整することもあり。
・バック+SSやカレンダーなどはお好みで。
・ボラだけならVIXを取引した方がよいが、暴落時のバックの破壊力はVIXより上。
 

・Sストラドル、Sストラングルが定石。#期近・期先はお好みで。
・デルタをどっちにするかもお好みで。
・デルタ・ガンマに左右されずに売るならVIX。
#大底は誰にも分らないが2段下げはよくある話


ボラのヨミと、グリークの微調整。
・ボラ安時の半落ボラ盛り狙いの、コール買いLストラドル
・上昇時のカバードコール #ただし、コール売りも黒田バズーカみたいなことはある
など


・LSをもとに、デルタヘッジを繰り返す。
・予めミニ先を指値で待ち伏せすることをACさんは「流星拳」と呼んでいる。
・イベント盛り狙いのLSもあり。
#動かなけば、当然やられる。

●放置系について
 ザラ場をみれないサラリーマン向け。私とサエキさんで語りつくした感がある。
・暴落に強いカレンダー/ダイアゴナルが主役 #とはいえボラをみてエントリー
・たとえ、レシオでもヘッジ買いは入れる。#レシオはボラ高エントリーが基本
・放置といえども
  ・明日大震災がくるかもしれないので、バック系をまぜるのは定石。
  ・エントリー/イグジットでボラを見るのは定石。
  ・差し引き受け取りには拘らず、SQ前週手仕舞いもよくある

つづく

2019年04月27日 10:21

10連休前の早朝の大証:NK:22,345、6月IV14.9、VIX12.73
さて連休明けはどうなるのでしょうか?



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