2019年08月03日 11:11

VIX19.5→17.6

ご無沙汰しています。
昨夜のNKは,21000から20750まで下げた後、20,900まで戻しました。
下げ幅は大きくないですが、IVは反応し
期近:19.0→22.6→19.1
期先:16.2→17.7→16.3
 VIX:17.9→20.1→17.6
と、ずっと起きているわけにはいきませんが、ボラ売買には絶好の相場でした。

やったことは、期近の大外PUTを利確しつつ、期先にロールし、VIX売りです。
デルタに左右されないVIXは楽です。




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