2019年08月10日 10:06

VIX先物コンタンゴに

昨夜のVIXも、17.3→19.4→17.9とそれなりに動きました。
20以上がないので警戒感は薄まったかもですが、予断は許せません。

VIX先物はしばらく期近高のバックワーデーションでしたが、
やっと期先高のコンタンゴになりました。
http://vixcentral.com/ 

225でバックスプレッド、ボラが噴いたら飛び出たガンマ・ベガを利確、
ここで、ドテン、ショートストラドルは勝負師。
ボラだけ売りたいなら、バックを担保にVIXを売るのもよいでしょう。
バックは大変動で儲かり、動かなくともそれなり、ボラ低下を伴う下げに弱い。
この特性を分かった上でVIX先物で補うのはアリかも?




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