2019年11月06日 20:41

VIX13.3

NY上昇につき、VIXは低水準です。
キャプチャ1


VIX先物の期間構造は、コンタンゴです。
キャプチャ


 

コメント一覧

1. Posted by さとし   2019年11月11日 17:06
健康を回復されたようで何よりです。今後もお元気でいてください。ところで、カブドットには、ほかにはないOPTION損益表示機能がありますが、そのシュミレーター機能などは使用していらっしゃいますか?
2. Posted by すみパパ   2019年11月13日 08:37
>>1
カブコムは口座はありますが、使っていません。
どんな機能でししょうか?
基本は、IV、原資産、時間しかなく、
そこに過去の最高IVとかを入れる等だと思いますが?
損益シミュレータは、自作ツールのみで、岡三他複数証券のポジに対応できるようにしています。
私の場合、IV±3~30、原資産±2~3千が基本です。


3. Posted by さとし   2019年11月13日 15:04
カブドットは、場面別、BREXIT リーマン等のときのIVの変動事例をシュミレ―トできるようになっています。暴落10日まえから、25日後にわたるベガの高騰とそれによるプレミア値の変化が数値(円表示)で(多数POSI可能ー3限月までの総計値)表示されます。だいたいのものではなく、かなり正確です。
4. Posted by すみパパ   2019年11月16日 19:41
>>3

なるほど。面白いですね。
私のシミュレータには、ボラジャンプボタンがあり、
IV+30~任意の値でジャンプしたシミュを一発表示します。
昨年のクリスマス・クラッシュ以後はそういうのはありませんが。
備えあれば憂いなしです。
5. Posted by さとし   2019年11月17日 12:14
AIデリバは、シュミに意味があると思う人以外にはあまりつかわれないのかもしれません。混雑してることはほとんどありませんので。

実際のところ、建玉ごとの残存期間確認、日足チャートでの当該日の位置確認、など追加作業が必要で、なれるのに時間がいりますね。

でも、思いついた戦略を、即座に沢山シュミできるので、思いつきIDEAがたくさんでてくる人には便利なTOOLです。私も1つだけですが、<懐が寒くならないバックスプレッド>が自力で発見できました。

6. Posted by すみパパ   2019年11月18日 09:05
>>5

なるほど。バックはセータフラット~ベガフラットの間が無難かと。
ちなみにマイツールは、任意のスプレッドを今この瞬間約定したとして、
仮想ポジに入れ、監視することができます。
昔は、過去データで再現などもやってました。

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