2019年03月

2019年03月29日 19:20

19時現在。NK動かずで期近IVはPut-NOTM中心に1ポイント以上反落。
元々IVの低い期先の落ち込みはそれほでもなく。

2019年03月25日 19:49

金曜深夜のCMEの下げを受けて、今日のNKも寄りから一気に下げ、
期近IVも18.5+2.5まで跳ねました。
その後、夕方より落ち着きを取り戻し一気に-2のボラドロ。
久々にプットがFOTMまで反応したので、
飛び出たガンマ・ベガをリカクしてあげました。
分かりやすい相場でした。
ベガショにするほどのIVでもないと思います。



2019年03月23日 00:15

NKは、日中の水準から400円安。
コール安、プットNOTM高。
VIXは、ずっと13.5~14.5だったのが反応しました。
http://n225chart.com/vix.html





2019年03月20日 00:26

ここ1ヶ月以上、みごとに動かず、今現在の期近IVは13.9となりました。
昨年は、12.5まではあったのでまだ高いのかもしれませんが?

あまりに、動かないので、昨年後半を振り返ると、
10月と12月にIV40を記録した荒れ相場でした。
その後、年始よりNKの緩やかな上昇・停滞とともに
IVは、だら下げで今日に至ります。

わかっている人はわかっていると思いますが、
①噴いた後に売る
②噴くのをバックで待ち構える
③小さなボラの上下をとる
のいずれかですね。

カレンダーのサヤをとるのもこの動かなさでは難しいですし、
ロングコンドルも旨味がありません。
レシオはいざ噴いたとき壊滅的です。

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