2020年03月

2020年03月23日 20:41

NY市場のCBは、よそになんともノー天気な日経です。
上げ剥げで、IVも53.6ですが、VIXは72.8と全く剥げてはいません。
ということで良くてもベガフラで、
剥げたら買い、盛ったら売るの繰り返しです。
とても分かりやすい相場です。

2020年03月19日 20:11

昨夜のVIXは85を超えました。VIX先物も80を超えました。
一方、今朝の日経は16800と高く始まり、16060→16500と
上げ剥げ、下げ盛りの分かりやすい相場でした。
30日IVで58.4→65→62
IVは中盛りから、是正されるという、これも分かりやすかったですが
マイナーSQでもあり、板が薄い影響もあったのでしょう。



2020年03月14日 18:28

 ちょうどバレンタインデーからホワイトデーにかけて、
先物24000円から安値16500円まで30%の暴落で、
日経平均先物30日換算IVは、14.4から54.7経由で48.8となりました。
VIX高値は昨夜の77.5、VIX先物高値は51でした。
短期間に千円の乱高下などリーマンショックの値動きそのものです。
 オプションは、「基本ガンマ・ベガフラットでボラの上下を取る」に尽きます。
プレミアムが高いということは、少ないポジで大きな変動を相手にします。
ボラジャンプでもボラドロップでも。

0314キャプチャ



2020年03月10日 16:37

日経が千円戻して、大ボラドロですが、
昨夜17盛って、10戻したわけで、まだボラ高で予断を許しません。
基本ベガフラ・ガンフラで、盛ったら売る、剥げたら買うのみです。
SQ間近ですから期近FOTMは賞味期限です。

0310キャプチャ



2020年03月09日 20:41

ベガだけ気にしていれば、マイ・シミュレータ通りになるので、ある意味楽です。
ベガフラにしていれば、ボラジャンプで自ずとベガが膨らみます!
↓のスマイルを見ると期近を叩きたいところですが、ガンマとの引き換えなのでやめときましょう!

0309キャプチャ


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