2020年08月

2020年08月28日 21:14

首相辞任発表で、先物は一時-650円、
IVは期近のコール中心に+2。プットは元々盛っていました。

SQ2週前で、カレンダー系の絶好エントリー日となりました。

2020年08月23日 20:16

面白い記事を見つけました。

新型コロナにまつわる致命的な「3つの大嘘」

https://toyokeizai.net/articles/-/370831 

こんなものでしょうが、各国中央銀行が紙幣を刷り続けたツケが、
いつくるか?ですね。

ベガフラにしておけば、大丈夫か?

2020年08月15日 23:03


https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-economy/ 

NYダウ20%高で、バブル邁進か?
こうなると、VIX安値を拾い集めたいところです。
11月の大統領選とか、色々ありますし。

コロナそのものは、ここが一番分かりやすい。
最近の感染者増は、検査増の影響。
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-japan-chart/

2020年08月12日 15:17

3月のコロナショックを機に、ボラ売買を中心にやってきましたが、
余談は許さないものの、ここ最近の相場の落ち着きを受け、
昔研究し尽くした?スプレッド+ボラ売買に方針変更しました。
両方を効率よくできるツールを作っておいて良かったです。

今のポジは、期近ショートコンドル、期先VFバック、変則カレンダー
を別々のタイミングで仕掛け、ボラ売買し、SQ持込できるようにしたポジです。
今のポジのリスクは、一気に期先が剥げること。
個々のポジではなく、総合力です。

追伸です。
放置という言葉を使うと、色んな憶測が生じるようですが、
同限のガンマ・ベガロング、セータマイナスでも、ある程度放置できるのがバックスプレッドです。
むしろ、セータに拘らずガンマ・ベガロングにするのが放置かな?
まぁ、○○系という昔、流行った「曖昧な定義の呪縛」からは、卒業しましょう!

ボラ、スマイルとベガは重要です。
この概念は、「ボラティリティ売買入門」にみっちり書いてありますが、
何よりもツール化した先駆者の某SEさんとACさんに感謝します。
この方々なくして、個人トレーダーの今のオプション取引はありえませんでしたので。

一方、銀行などのオプション・リスク評価では、SPAN証拠金のシナリオ・マトリックスのようなものや、ストレス・テストは、それ以前から使われ、私自身も開発コンサルなどやっていました。
リスク管理とは、そういうものです。
ポジの合計グリークスだけみて、どうこうではないのです。
ツールが得意な方は、SPAN証拠金シミュレータを作ってみると如実に分かります!





昨夜の先物ピーク22,900から反落で、プット高、コール安です。
ガンマトレード・モードの私は、22,900で売れたのでラッキーでした。
ショートコンドルが当たり、久しぶりにSQ持込します。

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