日経平均オプションとVIXトレード
日経平均オプションとVIXトレードについての考察を深めます。 コメント歓迎、荒らしはスルー。
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2020年03月14日 18:28
リーマンショック級の乱高下!
ちょうどバレンタインデーからホワイトデーにかけて、
先物24000円から安値16500円まで30%の暴落で、
日経平均先物30日換算IVは、14.4から54.7経由で48.8となりました。
VIX高値は昨夜の77.5、VIX先物高値は51でした。
短期間に千円の乱高下などリーマンショックの値動きそのものです。
オプションは、「基本ガンマ・ベガフラットでボラの上下を取る」に尽きます。
プレミアムが高いということは、少ないポジで大きな変動を相手にします。
ボラジャンプでもボラドロップでも。
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