2020年04月03日 21:09

1週間おつかれさまでしたー

ボラの動きは、下落傾向です。
暴落時より随分落ち着いたものの、
昨日など、日中剥げて、夜間盛ったりと、
それなりにメリハリがありました。

さて、コロナ問題で、東京は緊急事態宣言か?
という状況ですが、そうなれば、
NY市場追随で主体性のない日経平均も動くのかもも?
同時に、コロナ収束でボラドロというシナリオもあるのでしょう。

ボラ売買派は、暴落時から今まで相応に稼いだはずです。
この環境がいつまで続くか、コロナとともに注視しましょう!



コメント一覧

1. Posted by 柿   2020年04月04日 18:27
ボラの減衰を利益にするには、ポジションの総計で、ベガはマイナスにしておかないと、プラスがでてこないのではないでしょうか。また、残存日数によるデルタディケイからくるそれぞれの建玉の減価も配慮しないと、いけなので、難度は高いと思われますがいかがでしょうか。
2. Posted by すみパパ   2020年04月06日 13:31
>>1

ボラの減衰ではなく、ボラの上下やサヤを利益にします。
ディケイの配慮は当然です。
3. Posted by すみパパ   2020年04月06日 13:55
>>1
ベガフラットでもボラを売ることはできるし、
剥げたら躊躇なく買います!
SQ前を除きセータは無視した方がよいです。
4. Posted by 柿   2020年04月08日 12:22
なるほど。1~2日の間のごく短期のボラの差を裁定するということでしょうか。暴落時は、毎日原資産の変動幅が大きくなり、IVも今は、一日の取引時間中で38~70とか、35~55とか、変動幅が非常に大きいので、そこを狙うということでいいのでしょうか。それならば、ベガ等のタイムディケイをあまり気せずに、ベガフラットで取引が可能になるかと、思います。ーーー
日中IVの各行使価格ごとの変動は、楽天証券のIVチャートに表示されているので、それを見ればIV変動の様子が一覧で見れますね。
5. Posted by すみパパ   2020年04月10日 10:45
>>4
その通りです。
IVは各権利の前日比毎日見ていれば高安は分かります。

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