2020年05月26日 13:34

コールバックが噴きました

コールのIV上昇を伴う先物上昇で、珍しくコールバックが噴きました。

緊急事態宣言は今日から日本全国で解除ですが、
業績予想不能の会社も多く、
米中問題が怪しい雰囲気です。



コメント一覧

1. Posted by 柿   2020年05月30日 17:30
3月13日、先物17000円、ATM-IV68くらいのところで、カブドットの相場表を記録しました。これを改めて見ると変なところがあります。PUTのATMより下のほうが軒並み理論価格より取引価格のほうがかなり高くなっています。 CALLは安くなっていてこれも変です。          暴落時なので、ガンマ,ベガが異常値を示しているのは当然としても、この理論価格と取引価格の変な乖離はどういうことなのか、わかりません。こちらの勘違いかもしれませんが、すみパパさんはどう思われますか。
2. Posted by すみパパ   2020年06月02日 10:38
>>1

カブコムの理論価格が、どう計算されているか分かりませんが、
今ついている価格や気配値からIVを計算するのが正しいやり方です。
異常になるのはIVであり、IVが跳ねるので、ガンマ・ベガ・プレミアムも上昇します。

3. Posted by 柿   2020年06月04日 15:39
コメント、ありがとうございます。IV急騰時、(IV50~80)、OTMのPUTでは、ガンマ、べが、プレミアム上昇しデルタの変化率が緩い傾斜になる筈ですね。このカブコムの3月13日では、PUTーOTMでは、ガンマゼロ。PUT-ATMでは、ガンマ0,0001でこれが変ですね。
IVが同時点の楽天のIVより15も高いです。これも変ですね。
各証券会社の表示するグリークスが全部食い違うのが普通で、それは知っていますが。割と正確だったカブコムの理論価格が大幅に実際と違うのは初めて見ました。
4. Posted by すみパパ   2020年06月05日 10:24
>>3
BS式と気配値から自分で計算するが一番です。
5. Posted by すみパパ   2020年06月15日 11:10
>>3
デルタの変化率=ガンマです。
理論価格はIVで計算しているはずです。

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