2020年07月15日 11:27

レンジ?

世の中、コロナ2波が懸念されていますが
指数は、22500±500のレンジが続いているように見えます。

さて、かつて、「放置系の神」と言われた私ですが(言われてねーか?)
今は、サプライズも念頭に入れた放置と、ボラ売買を、
テレワークの仕事の忙しさに応じて、程よくブレンドしたポジを取っています。
基本は、○○スプレッドと名うてない総合ポジの放置です。

その昔、かなりの時間と労力をかけて作ったツールのおかげで
楽に放置できることに、昔の自分に感謝します。




コメント一覧

1. Posted by tetra   2020年07月15日 22:18
すみパパさん、初めましてtetraと申します。
2007年頃にACさん、saekiさんのブログでよくお見掛けしていました。

よく操作系、放置系と区別していわれますが本当は同じ所に行き着くと思っています。○○スプレッドと呼べないなんでも有りのやり方は総合管理と呼んでいます。ディーラーさんはこのスタイルのようですね。

兼業トレーダーの私が目指すのはすみパパさんのスタイルです。すみパパさんの相場哲学は私にとってはまさに”神”と呼べます(笑い)

キモはやはりシュミレーションのツールの充実ですかね。放置できる想定にあったポジションを作り、事前にみっちりシュミレーションをしておく。これですね!

私は只今、損益シュミレーターとグリークシュミレーターまで出来ましたので後は証拠金シュミレーターに取り掛かる予定です。
2. Posted by すみパパ   2020年07月16日 15:42
>>1
コメントありがとうございます。
損益はグリーク、特にIVに左右されるので、損益シミュレータとグリークシミュレータは統合すべきなのです。
ってことは2007年時点で実装し、岡三の座談会でほぼ公開しています。
証拠金シミュレータは、損益シミュレータができれば割と簡単で、
この実装は、自分のポジのリスク管理の大いに役立ちます。

昔もいましたが、一撃必殺のボラ売買派もいますね。
昔からの私のスタイルは、放置しながらボラの回転売買です。
つまり放置+操作。
SQまで持ち込むことは滅多にありません。
3. Posted by 柿   2020年07月18日 16:21
放置系というのは、付け間違い名称ではないですか。建てた後は、予定どうりにそのポジションが変化しているか常に監視しているはずで、放置などしている筈がないわけで。IVは毎日変動しているので、放置では有利な時のチャンスを見逃します。

通常は、ヘッジも込みで同時期にポジションを取るので、建てた時点ですでに結末はほぼ確定しているハズです。すみパパさんの例示トレードを検討しても、建てた時点で、終了時の結果をほぼ予測できているのが確認できますね。

当方も建て時点で、先行きが不明などということは100%無いないように建てていて、いつもその予定の範囲内で終了してますよ。

シュミレーションは、IV込みで、グリークス+プレミアムが、一覧で瞬時に算出できるシュミレーションがいまはかんたんに試せるようになっているので、自作のシュミレーターは特に作る必要は無いように思われます。
数値は少し変なことも愛嬌でありますが。
4. Posted by すみパパ   2020年07月21日 10:33
>>3
私は本業があるので、常時監視はしていません。
証券会社のシミュレータが使えるのなら、それは素晴らしいことです。


5. Posted by すみパパ   2020年07月21日 18:55
>>4
あと、放置系とい名前は、誰かが付け間違えたのでしょうね。
完璧に放置できるポジなど存在しませんから。
その意味では、一部のポジを残しながらボラ売買する操作系かな?
そのためには、IV前日比と売り気配、買い気配のIVは必須です。
これを出してくれる証券会社があるのなら、それは素晴らしいことです。
やっと証券会社が追いついて来たということですね。

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